Especialista em Modelagem de Risco de Crédito

Modelo: Híbrido

Contratação: CLT

Somos o Bari, um grupo especialista no mercado de Empréstimo com Garantia de Imóvel , com mais de 31 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário.

Queremos transformar a vida dos nossos clientes através de produtos financeiros inteligentes, pensados para cada necessidade. E para continuar caminhando em direção ao nosso objetivo de ser a maior referência em crédito com garantia de imóvel do Brasil, precisamos do melhor Time.

Sobre a vaga:

Você será a referência técnica em modelagem estatística de risco de crédito, atuando de forma estratégica e em conjunto com a área de Negócios do setor de Crédito Imobiliário. Sua atuação será fundamental para desenvolver e aprimorar modelos de risco, contribuindo para decisões de crédito mais assertivas, eficientes e alinhadas às estratégias do negócio.

Seu trabalho terá impacto direto na melhoria dos critérios de concessão , promovendo o equilíbrio entre crescimento sustentável, eficiência operacional e segurança nas operações de crédito imobiliário.

🎯 Suas responsabilidades e atribuições serão:

• Desenvolver, validar e evoluir modelos de crédito (aplicação, comportamento, PD e LGD) que viabilizem a aprovação automática (fast-track) de bons clientes com segurança e agilidade;
• Liderar a preparação de dados e o feature engineering a partir de bases internas e de bureaus, garantindo qualidade e rastreabilidade;
• Monitorar os modelos em produção (KS, Gini, PSI, estabilidade de variáveis), conduzir backtesting e definir os critérios de recalibração;
• Otimizar políticas e cut-offs com análises de safra, swap-in/swap-out e impacto no funil de conversão;

Apoiar as metodologias de perda esperada e provisionamento alinhadas à Resolução CMN 4.966;

• Trabalhar com Engenharia de Dados, Produto, Risco e Comercial para levar os modelos à produção e transformar dores de negócio em soluções;
• Documentar metodologias para governança e auditoria, e apresentar resultados de forma clara para a diretoria.

🧩 O que buscamos em você:

• Experiência comprovada em modelagem de risco de crédito, incluindo desenvolvimento, implementação e acompanhamento de modelos em ambiente de produção;
• Domínio de técnicas estatísticas e de ML aplicadas a dados tabulares, como regressão logística/scorecards (WoE, IV) e gradient boosting (XGBoost, LightGBM);
• Python avançado (pandas, scikit-learn) e SQL avançado;
• Experiência com grandes volumes de dados em ambiente cloud, preferencialmente BigQuery/GCP;
• Familiaridade com aplicabilidade de modelos (por exemplo, SHAP) e cuidado com vieses e LGPD;
• Capacidade de explicar decisões técnicas e trade-offs para públicos não técnicos;
• Formação em Estatística, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Economia ou áreas afins, ou experiência equivalente.

Diferenciais:

• Experiência com crédito imobiliário (Home Equity ou financiamento); Construção de modelos para motores de decisão e esteiras automatizadas;
• Práticas de MLOps (versionamento, CI/CD e monitoramento de modelos);
• Conhecimento de regulação do Bacen, Resolução CMN 4.966/IFRS 9 e validação independente de modelos;
• Conhecimento de R ou de técnicas de análise de sobrevivência;
• Pós-graduação ou mestrado em área quantitativa.

🛒 Vale Alimentação

🍔 Vale Refeição

🚌 Vale Transporte

💊 Plano de Saúde (sem desconto de mensalidade e nem coparticipação para você e seus dependentes)

😁 Plano Odontológico (diversos planos e coberturas)

♂️ Wellhub: Uma rede completa de academias, apps de bem-estar, meditação, nutrição e muito mais

💰 Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Vantagens:

💎 Bariclube: Parcerias com restaurantes, academias, universidades, escolas de idiomas e muito mais

🤑 Headhunter Bari: Indique talentos e seja recompensado!

📚 Ambiente de aprendizado contínuo

🤝 1:1 (cultura de feedbacks)

🚀 Avaliação de Desempenho e PDI

Seu próximo grande passo profissional começa aqui.

Animado para fazer parte do nosso time? Venha ser um #freshbari!

Se candidate e boa sorte!