Analista Sênior – Risk and Business Analytics

Job Description

A área de Risk and Business Analytics é responsável por monitorar, mensurar e gerenciar a exposição da companhia aos principais fatores de risco de mercado — incluindo câmbio, taxas de juros e commodities —, apoiar os programas de hedge accounting, acompanhar os controles internos (SOx) relacionados a instrumentos financeiros e desenvolver modelos quantitativos e análises de risco que suportem a tomada de decisão da companhia.

A posição de Analista Sênior terá papel de referência técnica dentro da área, com responsabilidade sobre o desenvolvimento, aprimoramento e validação de metodologias de risco, automação de processos e análises quantitativas. Também será responsável por orientar analistas mais juniores e apoiar a liderança na discussão de exposições, cenários e estratégias de mitigação de risco.

Principais Responsabilidades

• Realizar e revisar a marcação a mercado (MtM) de derivativos, garantindo consistência metodológica e de premissas;
• Desenvolver, validar e aprimorar modelos de risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, sensibilidade, cenários e stress tests);
• Desenvolver modelos quantitativos e simulações para mensuração de riscos financeiros, incluindo câmbio, juros e commodities;
• Desenvolver ferramentas em Python para automação, modelagem, análise de dados e geração de relatórios;
• Monitorar exposições financeiras, contábeis e econômicas, avaliando impactos sobre resultados, fluxo de caixa e liquidez;
• Avaliar riscos relacionados a matérias-primas, operações de trading e demais fatores de mercado relevantes;
• Apoiar a elaboração da nota de instrumentos financeiros e garantir a execução dos controles SOx da área;
• Estruturar análises e materiais para comitês e fóruns executivos, traduzindo resultados quantitativos em recomendações para tomada de decisão;
• Conduzir programas de hedge accounting, assegurando efetividade e aderência às políticas da companhia; .

O que buscamos

• Graduação completa em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência profissional relevante em risco de mercado, tesouraria, mercados financeiros, trading, controladoria financeira ou áreas quantitativas;
• Experiência prévia com desenvolvimento ou utilização de modelos quantitativos aplicados a risco financeiro.

O que esperamos

• Conhecimento em risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, stress testing, cenários e sensibilidades);
• Conhecimento em modelagem quantitativa, estatística e econometria aplicada a mercados financeiros;
• Domínio de Python para análise de dados, modelagem de risco, simulações e automação;
• Experiência com bibliotecas como pandas, NumPy, SciPy e similares;
• Conhecimento de simulação de Monte Carlo, séries temporais, volatilidade e correlação;
• Conhecimento de derivativos, câmbio, juros, commodities e metodologias de precificação e MtM;
• Conhecimento de hedge accounting;
• Excel avançado e ferramentas de automação (VBA ou similares);
• Capacidade de estruturar, validar e documentar modelos quantitativos e processos de risco.

Diferenciais

• Certificação (CFA e FRM) concluída ou em andamento;
• Experiência com SQL para manipulação e tratamento de bases de dados;
• Experiência com Power BI ou outras ferramentas de visualização e Business Intelligence;
• Conhecimento de metodologias de modelagem de volatilidade e séries temporais, como GARCH, modelos de mean reversion e processos estocásticos;
• Experiência com construção de curvas, precificação de derivativos e modelos de fatores de risco;
• Experiência com APIs e integração de fontes de dados de mercado.